Сравнение EMUD.L с WDEP.L
EMUD.L (iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - EMUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. EMUD.L charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUD.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMUD.L торгуется в GBP, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
EMUD.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
WDEP.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUD.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
EMUD.L
WDEP.L
Сравнение EMUD.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMUD.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMUD.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMUD.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EMUD.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUD.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.31% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUD.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUD.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | — | — |
Сравнение комиссий EMUD.L и WDEP.L
EMUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUD.L и WDEP.L
Дивидендная доходность EMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMUD.L iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 2.79% | 3.00% | 3.54% | 3.13% | 3.23% | 2.45% | 1.87% | 3.04% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, EMUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
EMUD.L tracks MSCI EMU NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for EMUD.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUD.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор