PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMUD.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMUD.L с CMB1.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMUD.L (iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - EMUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMUD.L returned 10.33%/yr vs 19.77%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMUD.L charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности EMUD.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMUD.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMUD.L торгуется в GBP, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMUD.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 12.96%.

EMUD.L

1 день
-0.77%
1 месяц
1.58%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.93%
3 года*
15.66%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

CMB1.L

1 день
-0.62%
1 месяц
1.82%
С начала года
12.96%
6 месяцев
16.50%
1 год
32.53%
3 года*
28.55%
5 лет*
19.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMUD.L и CMB1.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMUD.L
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		7.24%28.28%5.84%16.22%-6.92%14.62%7.63%-1.68%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		12.96%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%16.35%

Correlation

The correlation between EMUD.L and CMB1.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.87

The correlation between EMUD.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMUD.L и CMB1.L

Секторы
EMUD.L
CMB1.L

Финансовые услуги

24.6%
45.1%

Промышленность

20.5%
10.8%

Технологии

17.0%
4.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.0%

Коммунальные услуги

6.7%
17.2%

Здравоохранение

5.7%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
0.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
1.1%

Энергетика

3.2%
8.8%

Сырьевые материалы

2.2%
0.6%

Недвижимость

1.5%
0.3%

Финансовые услуги

EMUD.L
24.6%
CMB1.L
45.1%

Промышленность

EMUD.L
20.5%
CMB1.L
10.8%

Технологии

EMUD.L
17.0%
CMB1.L
4.6%

Потребительский циклический сектор

EMUD.L
6.9%
CMB1.L
10.0%

Коммунальные услуги

EMUD.L
6.7%
CMB1.L
17.2%

Здравоохранение

EMUD.L
5.7%
CMB1.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

EMUD.L
5.6%
CMB1.L
0.5%

Коммуникационные услуги

EMUD.L
5.2%
CMB1.L
1.1%

Энергетика

EMUD.L
3.2%
CMB1.L
8.8%

Сырьевые материалы

EMUD.L
2.2%
CMB1.L
0.6%

Недвижимость

EMUD.L
1.5%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EMUD.L:
EMUD.L с GLDEMUD.L с LDEG.LEMUD.L с MVED.LEMUD.L с CNDX.LEMUD.L с HDEU.LEMUD.L с IITU.LEMUD.L с IMV.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

EMUD.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMUD.L
Ранг доходности на риск EMUD.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMUD.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMUD.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMUD.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMUD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMUD.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMUD.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMUD.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMUD.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.15

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.94

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.14

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

11.43

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMUD.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMUD.L на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа CMB1.L равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMUD.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMUD.LCMB1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.15

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.10

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.23

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EMUD.L и CMB1.L

Максимальная просадка EMUD.L за все время составила -30.31%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUD.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMUD.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.31%

-56.05%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.32%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-15.62%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-24.19%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.25%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-15.26%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.83%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EMUD.L и CMB1.L

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMUD.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) имеют волатильность 3.80% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMUD.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.77%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

12.16%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

15.07%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.99%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

20.29%

-1.82%

Сравнение комиссий EMUD.L и CMB1.L

EMUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMUD.L и CMB1.L

Дивидендная доходность EMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMUD.L
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		2.79%3.00%3.54%3.13%3.23%2.45%1.87%3.04%

Часто задаваемые вопросы

EMUD.L and CMB1.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

EMUD.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.12% for EMUD.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMUD.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор