Сравнение EMSM.L с EXSE.DE
EMSM.L (SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and EXSE.DE (iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - EMSM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets SMID NR USD, while EXSE.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Small 200. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMSM.L returned 9.30%/yr vs 8.41%/yr for EXSE.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSM.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for EXSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMSM.L и EXSE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMSM.L торгуется в GBP, в то время как EXSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXSE.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMSM.L показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у EXSE.DE с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции EMSM.L превзошли акции EXSE.DE по среднегодовой доходности: 9.30% против 8.41% соответственно.
EMSM.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 9.30%
EXSE.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам EMSM.L и EXSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSM.L SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 12.68% | 12.15% | 4.60% | 15.48% | -7.03% | 17.67% | 16.12% | 5.70% | -13.10% | 22.98% |
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 4.90% | 24.76% | -1.67% | 9.86% | -19.85% | 13.43% | 10.17% | 23.77% | -12.68% | 22.40% |
Correlation
The correlation between EMSM.L and EXSE.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | 0.56 |
The correlation between EMSM.L and EXSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSM.L vs. EXSE.DE — Ранг доходности на риск
EMSM.L
EXSE.DE
Сравнение EMSM.L c EXSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.L) и iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSM.L | EXSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.50 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 5.47 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSM.L и EXSE.DE
Максимальная просадка EMSM.L за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки EXSE.DE в -49.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSM.L и EXSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSM.L | EXSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -49.08% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -10.86% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -13.81% | -13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -33.77% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -33.77% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -2.95% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.93% | -10.04% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.98% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSM.L и EXSE.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.L) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что EMSM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSM.L | EXSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 4.10% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 11.36% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 13.52% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 16.85% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 16.78% | +2.30% |
Сравнение комиссий EMSM.L и EXSE.DE
EMSM.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EXSE.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSM.L и EXSE.DE
EMSM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSM.L SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 3.08% | 2.91% | 2.25% | 2.00% | 2.26% | 1.24% | 1.09% | 1.85% | 2.18% | 3.01% | 2.47% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
EMSM.L and EXSE.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for EMSM.L.
EMSM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while EXSE.DE is Europe Equities. EMSM.L tracks MSCI Emerging Markets SMID NR USD, while EXSE.DE tracks STOXX® Europe Small 200. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EMSM.L and 0.20% for EXSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMSM.L и EXSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор