PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRGX с UUPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMRGX с UUPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMRGX (Emerging Markets Growth Fund, Inc.) and UUPIX (ProFunds UltraEmerging Markets Fund) are both mutual funds - EMRGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price, while UUPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, EMRGX returned 9.52%/yr vs 10.16%/yr for UUPIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMRGX charges 0.76%/yr vs 1.92%/yr for UUPIX.

Доходность

Сравнение доходности EMRGX и UUPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMRGX показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у UUPIX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции EMRGX уступали акциям UUPIX по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.16% соответственно.

EMRGX

1 день
-0.77%
1 месяц
6.81%
С начала года
22.34%
6 месяцев
23.47%
1 год
42.23%
3 года*
18.33%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.52%

UUPIX

1 день
-4.10%
1 месяц
-1.50%
С начала года
6.72%
6 месяцев
4.12%
1 год
48.09%
3 года*
30.28%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMRGX и UUPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.		22.34%31.55%1.06%8.09%-24.69%-0.73%21.56%23.99%-14.56%41.31%
UUPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund		6.72%70.53%6.99%22.60%-37.35%-36.21%43.24%46.76%-31.83%75.03%

Correlation

The correlation between EMRGX and UUPIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г.

0.82

The correlation between EMRGX and UUPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerging Markets Growth Fund, Inc.

ProFunds UltraEmerging Markets Fund

Часто сравнивают с EMRGX:
EMRGX с AMEM.DEEMRGX с UUPEMRGX с VTIEMRGX с VXUSEMRGX с ^NDXEMRGX с VHVG.LEMRGX с IVV
Часто сравнивают с UUPIX:
UUPIX с UUPUUPIX с DXRLXUUPIX с UGPIXUUPIX с BLPIXUUPIX с INPIXUUPIX с CNPIXUUPIX с UBPIX

Доходность на риск

EMRGX vs. UUPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRGX
Ранг доходности на риск EMRGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UUPIX
Ранг доходности на риск UUPIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUPIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUPIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUPIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRGX c UUPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRGXUUPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.27

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
1.85

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.76

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

5.06

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRGX vs. UUPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRGX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа UUPIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRGX и UUPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRGXUUPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.27

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.22

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.06

+0.26

Просадки

Сравнение просадок EMRGX и UUPIX

Максимальная просадка EMRGX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки UUPIX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRGX и UUPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMRGXUUPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-93.82%

+50.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-29.91%

+16.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-37.01%

+20.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-71.31%

+29.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-78.32%

+35.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-73.42%

+72.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-75.94%

+59.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

10.36%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRGX и UUPIX

Текущая волатильность для Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) составляет 6.03%, в то время как у ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что EMRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMRGXUUPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

13.98%

-7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

32.77%

-19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

41.55%

-25.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

48.01%

-30.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

46.44%

-28.82%

Сравнение комиссий EMRGX и UUPIX

EMRGX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии UUPIX в 1.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRGX и UUPIX

Дивидендная доходность EMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности UUPIX в 2.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.		3.24%3.96%0.00%1.51%1.34%11.22%6.63%5.89%2.21%1.11%
UUPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund		2.38%2.54%1.65%1.77%1.05%0.00%0.00%0.00%0.64%0.16%

Часто задаваемые вопросы

EMRGX and UUPIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUPIX has higher volatility (13.98%) compared to EMRGX (6.03%). In terms of maximum drawdown, EMRGX dropped -42.84% vs UUPIX's -93.82%.

EMRGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMRGX и UUPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор