PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRGX с EMIM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMRGX с EMIM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L).

EMRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 1986 г.. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRGX и EMIM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRGX и EMIM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.		-0.12%31.55%1.06%8.09%-24.69%-0.73%21.56%23.99%-14.56%41.31%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		4.12%32.66%7.36%10.47%-19.77%-0.17%18.43%17.21%-14.45%36.59%
Разные валюты инструментов

EMRGX торгуется в USD, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMRGX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции EMRGX уступали акциям EMIM.L по среднегодовой доходности: 7.39% против 8.40% соответственно.

EMRGX

1 день
1.93%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.86%
1 год
25.22%
3 года*
11.50%
5 лет*
0.49%
10 лет*
7.39%

EMIM.L

1 день
3.77%
1 месяц
-6.34%
С начала года
4.12%
6 месяцев
7.94%
1 год
33.75%
3 года*
16.60%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerging Markets Growth Fund, Inc.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EMRGX:
EMRGX с AMEM.DEEMRGX с ^NDXEMRGX с UUPEMRGX с VHVG.LEMRGX с VXUSEMRGX с VTIEMRGX с IVV
Часто сравнивают с EMIM.L:
EMIM.L с VFEG.LEMIM.L с SEMA.LEMIM.L с SWDA.LEMIM.L с EXCS.LEMIM.L с VDPG.LEMIM.L с XMMS.LEMIM.L с 5MVL.DE

Сравнение комиссий EMRGX и EMIM.L

EMRGX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%.

EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

EMRGX vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRGX
Ранг доходности на риск EMRGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EMIM.L
Ранг доходности на риск EMIM.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIM.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIM.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRGX c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRGXEMIM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.81

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.34

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.58

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

9.71

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRGX vs. EMIM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRGX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMIM.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRGX и EMIM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRGXEMIM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.27

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.28

-0.06

Корреляция

Корреляция между EMRGX и EMIM.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRGX и EMIM.L

Дивидендная доходность EMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.		3.97%3.96%0.00%1.51%1.34%11.22%6.63%5.89%2.21%1.11%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMRGX и EMIM.L

Максимальная просадка EMRGX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRGX и EMIM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRGXEMIM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-31.70%

-11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-10.92%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-21.98%

-19.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-26.46%

-16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-7.55%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-8.81%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.05%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRGX и EMIM.L

Текущая волатильность для Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) составляет 7.31%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что EMRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRGXEMIM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

7.83%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

13.63%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

18.58%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

17.81%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

19.02%

-1.53%