Сравнение EMR с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerson Electric Co. (EMR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности EMR и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMR и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 0.12% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.05% против 9.79% соответственно.
EMR
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.05%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. XLU — Ранг доходности на риск
EMR
XLU
Сравнение EMR c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMR | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.27 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.73 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.21 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 5.31 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMR | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.27 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.64 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EMR и XLU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и XLU
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.64% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок EMR и XLU
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMR | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -51.98% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -9.18% | -14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -25.26% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -36.07% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -2.72% | -15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -10.26% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 3.82% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и XLU
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMR | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 5.09% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 10.36% | +12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 15.79% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 17.18% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 19.21% | +9.63% |