PortfoliosLab logo

Сравнение EMR с VOO

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerson Electric Co. (EMR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMR или VOO.

Основные характеристики


EMRVOO
Дох-ть с нач. г.-16.20%10.28%
Дох-ть за 1 год-5.96%5.42%
Дох-ть за 5 лет4.57%11.00%
Дох-ть за 10 лет6.30%11.83%
Коэф-т Шарпа-0.120.36
Дневная вол-ть26.87%21.12%
Макс. просадка-56.14%-33.99%

Корреляция

0.71
-1.001.00

Корреляция между EMR и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности EMR и VOO

С начала года, EMR показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.30% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
128.94%
386.96%
EMR
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Emerson Electric Co.

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов EMR и VOO

Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VOO в 1.93%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
EMR
Emerson Electric Co.
3.91%2.18%2.26%2.64%2.82%3.66%3.19%4.08%4.88%3.66%3.12%4.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.93%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%

Сравнение EMR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EMR
Emerson Electric Co.
-0.12
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.36

Сравнение коэффициента Шарпа EMR и VOO

Показатель коэффициента Шарпа EMR на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EMR и VOO.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.12
0.36
EMR
VOO

Сравнение просадок EMR и VOO

Максимальная просадка EMR за указанный период составила -22.21%, что примерно соответствует максимальной просадке VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EMR и VOO


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-21.65%
-10.31%
EMR
VOO

Сравнение волатильности EMR и VOO

Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
5.82%
3.82%
EMR
VOO