Сравнение EMR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerson Electric Co. (EMR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMR или VOO.
Основные характеристики
| EMR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.20% | 10.28% |
| Дох-ть за 1 год | -5.96% | 5.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.57% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.30% | 11.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 26.87% | 21.12% |
| Макс. просадка | -56.14% | -33.99% |
Корреляция
Корреляция между EMR и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности EMR и VOO
С начала года, EMR показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.30% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов EMR и VOO
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VOO в 1.93%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 3.91% | 2.18% | 2.26% | 2.64% | 2.82% | 3.66% | 3.19% | 4.08% | 4.88% | 3.66% | 3.12% | 4.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.93% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
Сравнение EMR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | -0.12 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 |
Сравнение просадок EMR и VOO
Максимальная просадка EMR за указанный период составила -22.21%, что примерно соответствует максимальной просадке VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EMR и VOO
Сравнение волатильности EMR и VOO
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.