PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EMRVOO
Дох-ть с нач. г.11.62%13.35%
Дох-ть за 1 год30.71%25.68%
Дох-ть за 3 года5.85%9.86%
Дох-ть за 5 лет14.04%15.08%
Дох-ть за 10 лет7.98%12.82%
Коэф-т Шарпа1.402.36
Дневная вол-ть21.86%11.36%
Макс. просадка-56.14%-33.99%
Текущая просадка-6.48%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EMR и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EMR и VOO

С начала года, EMR показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.98% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
17.79%
14.96%
EMR
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Emerson Electric Co.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EMR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMR, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMR, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMR, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMR, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.85
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.24

Сравнение коэффициента Шарпа EMR и VOO

Показатель коэффициента Шарпа EMR на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EMR и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.40
2.36
EMR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMR и VOO

Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VOO в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EMR
Emerson Electric Co.
1.95%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%2.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.30%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EMR и VOO

Максимальная просадка EMR за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-6.48%
0
EMR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EMR и VOO

Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.91%
2.47%
EMR
VOO