PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerson Electric Co. (EMR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerson Electric Co. (EMR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMR
Emerson Electric Co.		0.12%8.92%29.73%3.75%5.74%18.19%8.61%31.53%-11.87%29.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, EMR показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.05% против 14.14% соответственно.

EMR

1 день
1.03%
1 месяц
-12.96%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.73%
1 год
22.34%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.05%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerson Electric Co.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EMR:
EMR с EMEEMR с SPYEMR с MMMEMR с JCIEMR с ICHREMR с SCHDEMR с FAST
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EMR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMR
Ранг доходности на риск EMR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.01

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.53

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.55

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

7.31

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMR на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.49

Корреляция

Корреляция между EMR и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMR и VOO

Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMR
Emerson Electric Co.		1.64%1.61%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EMR и VOO

Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-33.99%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.45%

-11.98%

-11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-24.52%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.77%

-33.99%

-16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-5.55%

-12.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-3.72%

-10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

2.55%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EMR и VOO

Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

5.34%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.88%

9.47%

+13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.95%

18.11%

+14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

16.82%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

17.99%

+10.85%