Сравнение EMQQ.DE с CSTA.DE
EMQQ.DE (HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF) and CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) are both Technology Equities funds - EMQQ.DE tracks the EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce while CSTA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Technology. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMQQ.DE returned -10.68%/yr vs 8.98%/yr for CSTA.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMQQ.DE charges 0.86%/yr vs 0.30%/yr for CSTA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMQQ.DE и CSTA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMQQ.DE показывает доходность -18.13%, что значительно ниже, чем у CSTA.DE с доходностью 26.81%.
EMQQ.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -18.13%
- 6 месяцев
- -20.69%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- —
CSTA.DE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 13.62%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 24.26%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам EMQQ.DE и CSTA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMQQ.DE HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF | -18.13% | 5.41% | 20.08% | 1.14% | -23.93% | -29.20% | 61.10% | 35.23% | -2.16% |
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 26.81% | 3.46% | 6.60% | 32.50% | -27.79% | 34.31% | 14.21% | 37.95% | -8.06% |
Correlation
The correlation between EMQQ.DE and CSTA.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between EMQQ.DE and CSTA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMQQ.DE vs. CSTA.DE — Ранг доходности на риск
EMQQ.DE
CSTA.DE
Сравнение EMQQ.DE c CSTA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF (EMQQ.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMQQ.DE | CSTA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.69 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.37 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMQQ.DE | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.09 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.36 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.53 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок EMQQ.DE и CSTA.DE
Максимальная просадка EMQQ.DE за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки CSTA.DE в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ.DE и CSTA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMQQ.DE | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -40.24% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.95% | -14.91% | -14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.95% | -23.86% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.73% | -40.24% | -19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.76% | 0.00% | -56.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.78% | -8.76% | -27.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.16% | 5.77% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMQQ.DE и CSTA.DE
Текущая волатильность для HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF (EMQQ.DE) составляет 6.84%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что EMQQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMQQ.DE | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.89% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 19.06% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 23.18% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.98% | 24.97% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.78% | 23.33% | +7.45% |
Сравнение комиссий EMQQ.DE и CSTA.DE
EMQQ.DE берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CSTA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMQQ.DE и CSTA.DE
Ни EMQQ.DE, ни CSTA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.59% | 1.04% | 0.52% | 0.55% | 1.26% | 1.49% | 0.09% |
EMQQ.DE HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMQQ.DE and CSTA.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSTA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSTA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.DE.
EMQQ.DE tracks EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce, while CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology. They also come from different issuers: HANetf and Amundi. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ.DE and 0.30% for CSTA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMQQ.DE и CSTA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор