Сравнение EMOT с MAYM
EMOT (First Trust S&P 500 Economic Moat ETF) and MAYM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - EMOT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Economic Moat Index, while MAYM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. EMOT is passively managed, while MAYM is actively managed. Over the past year, EMOT returned 18.65% vs 6.36% for MAYM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMOT charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for MAYM.
Доходность
Сравнение доходности EMOT и MAYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMOT показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у MAYM с доходностью 2.33%.
EMOT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAYM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMOT и MAYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMOT First Trust S&P 500 Economic Moat ETF | 9.86% | 7.24% |
MAYM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May | 2.33% | 4.07% |
Correlation
The correlation between EMOT and MAYM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г. | 0.78 |
The correlation between EMOT and MAYM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMOT vs. MAYM — Ранг доходности на риск
EMOT
MAYM
Сравнение EMOT c MAYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMOT | MAYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 3.47 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 5.78 | -3.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.91 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 5.25 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 36.95 | -28.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMOT | MAYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.47 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 3.36 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок EMOT и MAYM
Максимальная просадка EMOT за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки MAYM в -1.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOT и MAYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMOT | MAYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -1.22% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -1.22% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.08% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.17% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMOT и MAYM
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что EMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMOT | MAYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 0.34% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 1.49% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 1.85% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 1.87% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 1.87% | +13.04% |
Сравнение комиссий EMOT и MAYM
EMOT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MAYM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMOT и MAYM
Дивидендная доходность EMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как MAYM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMOT First Trust S&P 500 Economic Moat ETF | 1.08% | 0.84% | 0.37% |
MAYM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMOT and MAYM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMOT has higher volatility (2.64%) compared to MAYM (0.34%). In terms of maximum drawdown, EMOT dropped -16.41% vs MAYM's -1.22%.
On 1-year performance, EMOT leads with 18.65% vs 6.36% for MAYM. On fees, EMOT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MAYM has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMOT has performed better with a 18.65% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMOT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for MAYM.
EMOT has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for MAYM.
EMOT is categorized as S&P 500, while MAYM is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.60% for EMOT and 0.85% for MAYM.
MAYM currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMOT и MAYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор