Сравнение EMND.DE с VDIV.DE
EMND.DE (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both Global Equities funds - EMND.DE tracks the MSCI World ESG Enhanced Focus while VDIV.DE tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMND.DE returned 11.70%/yr vs 17.51%/yr for VDIV.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMND.DE charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for VDIV.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMND.DE и VDIV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMND.DE показывает доходность 10.17%, а VDIV.DE немного ниже – 9.79%.
EMND.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
VDIV.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMND.DE и VDIV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMND.DE iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 10.17% | 6.20% | 25.02% | 18.82% | -15.24% | 33.96% | 7.28% | 12.63% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.79% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 15.47% | 27.92% | -11.00% | 8.38% |
Correlation
The correlation between EMND.DE and VDIV.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between EMND.DE and VDIV.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMND.DE vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск
EMND.DE
VDIV.DE
Сравнение EMND.DE c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EMND.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMND.DE | VDIV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 6.94 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 20.46 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMND.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.73 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.45 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EMND.DE и VDIV.DE
Максимальная просадка EMND.DE за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMND.DE и VDIV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMND.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -36.12% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -3.68% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.24% | -15.12% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.24% | -15.12% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -2.39% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.22% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.25% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMND.DE и VDIV.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EMND.DE) составляет 2.65%, в то время как у VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что EMND.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMND.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.82% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 6.79% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 9.36% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 11.92% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.36% | +0.94% |
Сравнение комиссий EMND.DE и VDIV.DE
EMND.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VDIV.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMND.DE и VDIV.DE
Дивидендная доходность EMND.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VDIV.DE в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMND.DE iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.93% | 1.03% | 1.28% | 1.47% | 2.54% | 1.70% | 1.83% | 1.30% | 0.00% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
EMND.DE and VDIV.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMND.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMND.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for VDIV.DE.
EMND.DE tracks MSCI World ESG Enhanced Focus, while VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for EMND.DE and 0.38% for VDIV.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMND.DE и VDIV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор