Сравнение EMND.DE с SXR8.DE
EMND.DE (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EMND.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Enhanced Focus, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMND.DE returned 11.70%/yr vs 14.77%/yr for SXR8.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EMND.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMND.DE и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMND.DE показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%.
EMND.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам EMND.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMND.DE iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 10.17% | 6.20% | 25.02% | 18.82% | -15.24% | 33.96% | 7.28% | 12.63% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 13.28% |
Correlation
The correlation between EMND.DE and SXR8.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.97 |
The correlation between EMND.DE and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMND.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
EMND.DE
SXR8.DE
Сравнение EMND.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EMND.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMND.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.58 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 12.71 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMND.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.21 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок EMND.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка EMND.DE за все время составила -33.15%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMND.DE и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMND.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -33.78% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -7.13% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.24% | -23.32% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.24% | -23.32% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.45% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -5.17% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.01% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMND.DE и SXR8.DE
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EMND.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 2.65% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMND.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.65% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 7.57% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 11.56% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 15.16% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.09% | +0.21% |
Сравнение комиссий EMND.DE и SXR8.DE
EMND.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMND.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность EMND.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMND.DE iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.93% | 1.03% | 1.28% | 1.47% | 2.54% | 1.70% | 1.83% | 1.30% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EMND.DE and SXR8.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EMND.DE.
EMND.DE is categorized as Global Equities, while SXR8.DE is S&P 500. EMND.DE tracks MSCI World ESG Enhanced Focus, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for EMND.DE and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMND.DE и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор