Сравнение EMLB.L с VEMT.L
EMLB.L (PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)) and VEMT.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLB.L tracks the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index while VEMT.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLB.L returned 3.92%/yr vs 2.17%/yr for VEMT.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EMLB.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for VEMT.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLB.L и VEMT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLB.L торгуется в USD, в то время как VEMT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLB.L показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у VEMT.L с доходностью 1.34%.
EMLB.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.09%
VEMT.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLB.L и VEMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.65% | 17.08% | -3.25% | 13.74% | -5.70% | -5.53% | 1.91% | 13.10% | -6.90% | 12.55% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.34% | 11.94% | 6.28% | 8.91% | -15.34% | -1.46% | 5.67% | 14.08% | -3.03% | 7.77% |
Correlation
The correlation between EMLB.L and VEMT.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2016 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLB.L vs. VEMT.L — Ранг доходности на риск
EMLB.L
VEMT.L
Сравнение EMLB.L c VEMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLB.L | VEMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.28 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 8.34 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLB.L и VEMT.L
Максимальная просадка EMLB.L за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки VEMT.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLB.L и VEMT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLB.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -24.08% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -3.82% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.50% | -6.35% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -24.05% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.91% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -5.02% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.05% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLB.L и VEMT.L
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что EMLB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLB.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 1.63% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 4.87% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 6.01% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 8.18% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 8.60% | +0.98% |
Сравнение комиссий EMLB.L и VEMT.L
EMLB.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEMT.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLB.L и VEMT.L
EMLB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 6.44% | 6.17% | 5.74% | 5.56% | 4.88% | 3.81% | 4.47% | 4.46% | 4.45% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
EMLB.L and VEMT.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for EMLB.L.
EMLB.L tracks PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index, while VEMT.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for EMLB.L and 0.25% for VEMT.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLB.L и VEMT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор