Сравнение EMLB.L с JPMB.L
EMLB.L (PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)) and JPMB.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLB.L tracks the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index while JPMB.L tracks the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLB.L returned 3.92%/yr vs 1.27%/yr for JPMB.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMLB.L и JPMB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLB.L показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у JPMB.L с доходностью 1.49%.
EMLB.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.09%
JPMB.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLB.L и JPMB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.65% | 17.08% | -3.25% | 13.74% | -5.70% | -5.53% | 1.91% | 13.10% | -9.62% |
JPMB.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.49% | 13.29% | 1.97% | 9.51% | -16.15% | -2.40% | 5.30% | 18.66% | -3.06% |
Correlation
The correlation between EMLB.L and JPMB.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between EMLB.L and JPMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLB.L vs. JPMB.L — Ранг доходности на риск
EMLB.L
JPMB.L
Сравнение EMLB.L c JPMB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) и JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) (JPMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLB.L | JPMB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.11 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 9.19 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLB.L и JPMB.L
Максимальная просадка EMLB.L за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки JPMB.L в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLB.L и JPMB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLB.L | JPMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -26.70% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -4.51% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.50% | -7.27% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -25.95% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.94% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -6.95% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.04% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLB.L и JPMB.L
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) (JPMB.L) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что EMLB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPMB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLB.L | JPMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 1.00% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 4.55% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 5.41% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 8.48% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 9.61% | -0.03% |
Сравнение комиссий EMLB.L и JPMB.L
И EMLB.L, и JPMB.L имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLB.L и JPMB.L
EMLB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMB.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.90% | 5.98% | 5.84% | 5.31% | 5.49% | 4.13% | 4.08% | 4.41% | 4.13% |
Часто задаваемые вопросы
EMLB.L and JPMB.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLB.L and JPMB.L have the same expense ratio: 0.39% per year.
EMLB.L tracks PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index, while JPMB.L tracks J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для EMLB.L и JPMB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор