Сравнение EMIM.L с VUSA.MI
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and VUSA.MI (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while VUSA.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMIM.L returned 8.76%/yr vs 14.92%/yr for VUSA.MI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMIM.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.MI.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и VUSA.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIM.L торгуется в GBp, в то время как VUSA.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у VUSA.MI с доходностью 10.45%.
EMIM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 26.48%
- 1 год
- 50.85%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.09%
VUSA.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMIM.L и VUSA.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 24.23% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 8.42% |
VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.45% | 9.81% | 27.74% | 19.88% | -10.07% | 31.04% | 13.53% | 20.33% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and VUSA.MI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between EMIM.L and VUSA.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. VUSA.MI — Ранг доходности на риск
EMIM.L
VUSA.MI
Сравнение EMIM.L c VUSA.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMIM.L | VUSA.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.49 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 4.07 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 14.51 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMIM.L | VUSA.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 2.65 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.01 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.97 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и VUSA.MI
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки VUSA.MI в -26.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и VUSA.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | VUSA.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -26.26% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -7.14% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -21.78% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -21.78% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.24% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -3.56% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.00% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и VUSA.MI
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | VUSA.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 3.02% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 7.37% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 10.95% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 14.72% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.46% | +1.35% |
Сравнение комиссий EMIM.L и VUSA.MI
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUSA.MI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и VUSA.MI
EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and VUSA.MI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EMIM.L.
EMIM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while VUSA.MI is S&P 500. EMIM.L tracks MSCI EM NR USD, while VUSA.MI tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for EMIM.L and 0.07% for VUSA.MI.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и VUSA.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор