Сравнение EMIM.L с DTLA.L
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMIM.L returned 8.57%/yr vs -5.40%/yr for DTLA.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. EMIM.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for DTLA.L.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и DTLA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIM.L торгуется в GBp, в то время как DTLA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -0.35%.
EMIM.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.92%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.13%
DTLA.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- -3.19%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMIM.L и DTLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.83% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -7.48% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.35% | -2.95% | -5.28% | -3.39% | -22.00% | -3.56% | 13.56% | 11.29% | 9.79% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and DTLA.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | -0.05 |
The correlation between EMIM.L and DTLA.L shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск
EMIM.L
DTLA.L
Сравнение EMIM.L c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMIM.L | DTLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.08 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 0.58 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 1.23 | +12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и DTLA.L
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и DTLA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -48.59% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -8.53% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -17.40% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -39.59% | +17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -44.48% | +41.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -26.35% | +17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.07% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и DTLA.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 3.16% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 7.46% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 10.43% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 15.83% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.15% | +1.71% |
Сравнение комиссий EMIM.L и DTLA.L
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DTLA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и DTLA.L
Ни EMIM.L, ни DTLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and DTLA.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EMIM.L.
EMIM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while DTLA.L is Government Bonds. EMIM.L tracks MSCI EM NR USD, while DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index. Their fees differ too: 0.18% for EMIM.L and 0.07% for DTLA.L.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и DTLA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор