Сравнение EMGF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EMGF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMGF или VOO.
Основные характеристики
| EMGF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.42% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 17.06% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 0.43% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.14% | 15.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 6.66 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 3.01% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.32% | 12.23% |
| Макс. просадка | -40.23% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.86% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между EMGF и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и VOO
С начала года, EMGF показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и VOO
EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMGF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и VOO
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 5.32% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.95% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и VOO
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и VOO
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.