PortfoliosLab logo
Сравнение EMGF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMGF и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMGF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.93%
216.80%
EMGF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMGF:

0.47

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

EMGF:

0.79

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

EMGF:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EMGF:

0.50

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

EMGF:

1.40

VOO:

2.27

Индекс Язвы

EMGF:

6.25%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

EMGF:

18.72%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

EMGF:

-40.23%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EMGF:

-7.66%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


EMGF

С начала года

2.57%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-2.65%

1 год

6.91%

5 лет

8.41%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMGF и VOO

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии EMGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMGF: 0.45%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMGF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMGF
Ранг риск-скорректированной доходности EMGF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMGF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMGF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMGF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMGF: 0.47
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино EMGF, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMGF: 0.79
VOO: 0.88
Коэффициент Омега EMGF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMGF: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EMGF, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMGF: 0.50
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина EMGF, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMGF: 1.40
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.54
EMGF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и VOO

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
3.33%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.95%2.04%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и VOO

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.66%
-9.90%
EMGF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и VOO

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) составляет 10.99%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что EMGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.99%
13.96%
EMGF
VOO