Сравнение EMGB.L с XUEM.L
EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) are both Emerging Markets Bonds funds - EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while XUEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGB.L returned 2.27%/yr vs 3.01%/yr for XUEM.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGB.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XUEM.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGB.L и XUEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMGB.L торгуется в GBP, в то время как XUEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMGB.L показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у XUEM.L с доходностью 3.02%.
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
XUEM.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGB.L и XUEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.78% | 6.10% | 0.85% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 2.99% | 5.49% | 7.93% | 5.34% | -9.83% | -1.45% | 0.05% | 10.80% | 1.91% |
Correlation
The correlation between EMGB.L and XUEM.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between EMGB.L and XUEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGB.L vs. XUEM.L — Ранг доходности на риск
EMGB.L
XUEM.L
Сравнение EMGB.L c XUEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGB.L | XUEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.41 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 11.14 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGB.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.04 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.24 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EMGB.L и XUEM.L
Максимальная просадка EMGB.L за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки XUEM.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGB.L и XUEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGB.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -22.10% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -3.98% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -9.91% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -16.14% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | 0.00% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -9.79% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.22% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGB.L и XUEM.L
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) составляет 1.63%, в то время как у Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что EMGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGB.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.89% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 5.34% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 6.66% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 9.62% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 11.56% | -3.23% |
Сравнение комиссий EMGB.L и XUEM.L
EMGB.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XUEM.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGB.L и XUEM.L
EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.21% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.92% | 8.49% | 4.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
EMGB.L and XUEM.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EMGB.L.
EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for EMGB.L and 0.25% for XUEM.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGB.L и XUEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор