Сравнение EMGB.L с VEMT.L
EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and VEMT.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while VEMT.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGB.L returned 2.27%/yr vs 3.39%/yr for VEMT.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGB.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for VEMT.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGB.L и VEMT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMGB.L показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у VEMT.L с доходностью 1.48%.
EMGB.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
VEMT.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGB.L и VEMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.23% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.78% | 6.10% | -3.13% | -3.39% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.48% | 4.08% | 8.08% | 3.45% | -5.21% | -0.56% | 2.53% | 9.68% | 2.79% | -3.57% |
Correlation
The correlation between EMGB.L and VEMT.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between EMGB.L and VEMT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGB.L vs. VEMT.L — Ранг доходности на риск
EMGB.L
VEMT.L
Сравнение EMGB.L c VEMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGB.L | VEMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.48 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 6.96 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGB.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.75 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.30 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EMGB.L и VEMT.L
Максимальная просадка EMGB.L за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки VEMT.L в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGB.L и VEMT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGB.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -14.62% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -4.33% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -8.60% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -11.41% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -0.57% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -5.87% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.54% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGB.L и VEMT.L
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что EMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGB.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.33% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 4.50% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.16% | 6.12% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 8.13% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 9.14% | -0.84% |
Сравнение комиссий EMGB.L и VEMT.L
EMGB.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEMT.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGB.L и VEMT.L
EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.92% | 6.17% | 5.74% | 5.56% | 4.88% | 3.81% | 4.47% | 4.46% | 4.45% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
EMGB.L and VEMT.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EMGB.L.
EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while VEMT.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for EMGB.L and 0.25% for VEMT.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGB.L и VEMT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор