Сравнение EMGB.L с DRGN.L
EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and DRGN.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EMGB.L is passively managed, while DRGN.L is actively managed. Over the past 5 years, EMGB.L returned 2.27%/yr vs 3.36%/yr for DRGN.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMGB.L и DRGN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMGB.L торгуется в GBP, в то время как DRGN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMGB.L показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у DRGN.L с доходностью 5.02%.
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
DRGN.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGB.L и DRGN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.52% |
DRGN.L L&G China CNY Bond UCITS ETF | 5.02% | -2.08% | 4.95% | -4.56% | 5.93% | 8.17% | -1.03% |
Correlation
The correlation between EMGB.L and DRGN.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGB.L vs. DRGN.L — Ранг доходности на риск
EMGB.L
DRGN.L
Сравнение EMGB.L c DRGN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGB.L | DRGN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.92 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 8.50 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGB.L | DRGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.41 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.38 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок EMGB.L и DRGN.L
Максимальная просадка EMGB.L за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки DRGN.L в -16.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGB.L и DRGN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGB.L | DRGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -16.74% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -3.15% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -9.14% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -16.74% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -5.59% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -7.74% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.09% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGB.L и DRGN.L
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) составляет 1.63%, в то время как у L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что EMGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGB.L | DRGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.82% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 5.18% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 6.51% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 7.58% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 7.55% | +0.78% |
Сравнение комиссий EMGB.L и DRGN.L
И EMGB.L, и DRGN.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGB.L и DRGN.L
EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN.L L&G China CNY Bond UCITS ETF | 1.63% | 1.94% | 2.31% | 2.45% | 2.76% | 1.44% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMGB.L and DRGN.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMGB.L and DRGN.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
They also come from different issuers: VanEck and Legal & General.
Подберите оптимальное распределение для EMGB.L и DRGN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор