PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMES.L с VDET.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMES.L с VDET.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMES.L (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) and VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - EMES.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMES.L returned 1.35%/yr vs 2.30%/yr for VDET.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EMES.L charges 0.45%/yr vs 0.23%/yr for VDET.L.

Доходность

Сравнение доходности EMES.L и VDET.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMES.L показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VDET.L с доходностью 1.31%.

EMES.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.10%
1 год
10.68%
3 года*
9.03%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—

VDET.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.46%
3 года*
8.79%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMES.L и VDET.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMES.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		1.50%13.10%5.45%9.57%-18.82%-2.59%5.41%15.66%-0.48%
VDET.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		1.31%11.70%6.40%9.41%-15.27%-1.76%6.08%13.11%0.37%

Correlation

The correlation between EMES.L and VDET.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

0.91

The correlation between EMES.L and VDET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с EMES.L:
EMES.L с WQDS.LEMES.L с ICBU.LEMES.L с FSEM.LEMES.L с EWZEMES.L с AMLPEMES.L с FEZEMES.L с INDA
Часто сравнивают с VDET.L:
VDET.L с VEMT.LVDET.L с SBEM.LVDET.L с EMDG.LVDET.L с VHVG.LVDET.L с EMLI.LVDET.L с JPEE.LVDET.L с SEMB.L

Доходность на риск

EMES.L vs. VDET.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMES.L
Ранг доходности на риск EMES.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMES.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMES.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMES.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMES.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VDET.L
Ранг доходности на риск VDET.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDET.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDET.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDET.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDET.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDET.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMES.L c VDET.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMES.LVDET.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.00

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.13

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.65

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

10.75

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMES.L vs. VDET.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMES.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDET.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMES.L и VDET.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMES.LVDET.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EMES.L и VDET.L

Максимальная просадка EMES.L за все время составила -28.84%, что больше максимальной просадки VDET.L в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES.L и VDET.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMES.LVDET.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-24.09%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-3.56%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.22%

-6.04%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-24.09%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.22%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-4.96%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.88%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EMES.L и VDET.L

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что EMES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMES.LVDET.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.79%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

3.72%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

4.72%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.28%

7.17%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

7.70%

+1.54%

Сравнение комиссий EMES.L и VDET.L

EMES.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDET.L в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMES.L и VDET.L

Дивидендная доходность EMES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности VDET.L в 5.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMES.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		5.78%5.78%5.45%5.41%5.03%3.48%3.49%4.60%0.50%0.00%
VDET.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.91%6.03%5.84%5.44%5.01%3.89%4.19%4.32%4.61%4.59%

Часто задаваемые вопросы

EMES.L and VDET.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for EMES.L.

EMES.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for EMES.L and 0.23% for VDET.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMES.L и VDET.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор