PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEH.DE с XAAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEH.DE с XAAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - EMEH.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged) while XAAG.DE tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMEH.DE returned 11.35%/yr vs 14.95%/yr for XAAG.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EMEH.DE charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for XAAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMEH.DE и XAAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEH.DE показывает доходность 21.33%, что значительно ниже, чем у XAAG.DE с доходностью 27.69%.

EMEH.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
21.33%
6 месяцев
22.74%
1 год
43.19%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

XAAG.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
2.26%
С начала года
27.69%
6 месяцев
27.75%
1 год
46.69%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEH.DE и XAAG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		21.33%25.40%6.63%-12.26%11.15%27.11%-4.42%7.62%-90.10%4.93%
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		27.69%12.13%14.84%-14.76%23.35%39.76%-19.46%12.99%-5.11%3.78%

Correlation

The correlation between EMEH.DE and XAAG.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.83

The correlation between EMEH.DE and XAAG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE
Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с ETLF.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с ENTR.DE

Доходность на риск

EMEH.DE vs. XAAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEH.DE c XAAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEH.DEXAAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.17

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.65

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

4.08

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

9.65

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEH.DE vs. XAAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEH.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAAG.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEH.DE и XAAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEH.DEXAAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.17

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.49

-0.96

Просадки

Сравнение просадок EMEH.DE и XAAG.DE

Максимальная просадка EMEH.DE за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки XAAG.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEH.DE и XAAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEH.DEXAAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.42%

-33.85%

-58.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-11.54%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-16.26%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-33.85%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.34%

-2.54%

-77.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.38%

-13.88%

-67.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.89%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEH.DE и XAAG.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) составляет 4.15%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что EMEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEH.DEXAAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.71%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

18.81%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

21.76%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

20.32%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.16%

18.40%

+15.76%

Сравнение комиссий EMEH.DE и XAAG.DE

EMEH.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XAAG.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEH.DE и XAAG.DE

Ни EMEH.DE, ни XAAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EMEH.DE and XAAG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XAAG.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAAG.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for EMEH.DE.

EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: BNP Paribas and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for EMEH.DE and 0.19% for XAAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEH.DE и XAAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор