PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEH.DE с ETSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEH.DE с ETSZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMEH.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMEH.DE returned 11.35%/yr vs 9.62%/yr for ETSZ.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EMEH.DE charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMEH.DE и ETSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEH.DE показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у ETSZ.DE с доходностью 7.24%.

EMEH.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
21.33%
6 месяцев
22.74%
1 год
43.19%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

ETSZ.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.81%
1 год
15.98%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.62%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEH.DE и ETSZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		21.33%25.40%6.63%-12.26%11.15%27.11%-4.42%7.62%-90.10%4.93%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.24%20.43%8.21%15.61%-10.31%24.89%-1.49%28.86%-11.18%0.12%

Correlation

The correlation between EMEH.DE and ETSZ.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.23

The correlation between EMEH.DE and ETSZ.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE
Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE

Доходность на риск

EMEH.DE vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEH.DE c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEH.DEETSZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.26

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.85

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

1.72

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

6.45

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEH.DE vs. ETSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEH.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа ETSZ.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEH.DE и ETSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEH.DEETSZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.26

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.52

-1.00

Просадки

Сравнение просадок EMEH.DE и ETSZ.DE

Максимальная просадка EMEH.DE за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEH.DE и ETSZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEH.DEETSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.42%

-35.51%

-56.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.39%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-16.35%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-20.55%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.34%

-1.70%

-78.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.38%

-5.41%

-75.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.51%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEH.DE и ETSZ.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеют волатильность 4.15% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEH.DEETSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.34%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

10.64%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

12.84%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

14.39%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.16%

15.54%

+18.62%

Сравнение комиссий EMEH.DE и ETSZ.DE

EMEH.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ETSZ.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEH.DE и ETSZ.DE

Ни EMEH.DE, ни ETSZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMEH.DE and ETSZ.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for EMEH.DE.

EMEH.DE is categorized as Commodities, while ETSZ.DE is Europe Equities. EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.39% for EMEH.DE and 0.20% for ETSZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEH.DE и ETSZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор