PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEC.DE с GSDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEC.DE с GSDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMEC.DE (BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR) and GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - EMEC.DE is a Global Equities fund tracking the ECPI Circular Economy Leaders Equity, while GSDE.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMEC.DE returned 9.49%/yr vs 14.84%/yr for GSDE.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EMEC.DE charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for GSDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMEC.DE и GSDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR (EMEC.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEC.DE показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у GSDE.DE с доходностью 23.86%.

EMEC.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.53%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.06%
1 год
21.52%
3 года*
11.29%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEC.DE и GSDE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMEC.DE
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR		10.95%5.92%10.86%19.48%-12.91%37.20%8.36%18.47%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%9.61%

Correlation

The correlation between EMEC.DE and GSDE.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.19

The correlation between EMEC.DE and GSDE.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EMEC.DE:
EMEC.DE с XMLC.DEEMEC.DE с VUAA.DEEMEC.DE с AW10.DEEMEC.DE с BRK-BEMEC.DE с SCHGEMEC.DE с SXR8.DEEMEC.DE с 0GZB.DE
Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

EMEC.DE vs. GSDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEC.DE
Ранг доходности на риск EMEC.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEC.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEC.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEC.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEC.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEC.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEC.DE c GSDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR (EMEC.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEC.DEGSDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.37

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.91

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

5.65

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

12.60

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEC.DE vs. GSDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEC.DE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSDE.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEC.DE и GSDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEC.DEGSDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.37

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.09

+0.73

Просадки

Сравнение просадок EMEC.DE и GSDE.DE

Максимальная просадка EMEC.DE за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки GSDE.DE в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEC.DE и GSDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEC.DEGSDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-68.91%

+38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-7.89%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.78%

-15.25%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-29.72%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-6.40%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-44.09%

+39.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.54%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEC.DE и GSDE.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR (EMEC.DE) составляет 3.47%, в то время как у BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что EMEC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEC.DEGSDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.51%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

16.35%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

18.80%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

17.84%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

15.76%

+0.24%

Сравнение комиссий EMEC.DE и GSDE.DE

EMEC.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GSDE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEC.DE и GSDE.DE

Ни EMEC.DE, ни GSDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMEC.DE and GSDE.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMEC.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMEC.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

EMEC.DE is categorized as Global Equities, while GSDE.DE is Commodities. EMEC.DE tracks ECPI Circular Economy Leaders Equity, while GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Their fees differ too: 0.30% for EMEC.DE and 0.39% for GSDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEC.DE и GSDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор