PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEC.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEC.DE с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMEC.DE (BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR) is Global Equities fund tracking the ECPI Circular Economy Leaders Equity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, EMEC.DE returned 9.49%/yr vs 11.37%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMEC.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR (EMEC.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMEC.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMEC.DE показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%.

EMEC.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.53%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.06%
1 год
21.52%
3 года*
11.29%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.05%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-3.50%
3 года*
9.75%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEC.DE и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMEC.DE
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR		10.95%5.92%10.86%19.48%-12.91%37.20%8.36%18.47%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.98%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%12.77%

Correlation

The correlation between EMEC.DE and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.37

Over the past year, the correlation between EMEC.DE and BRK-B has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с EMEC.DE:
EMEC.DE с XMLC.DEEMEC.DE с VUAA.DEEMEC.DE с AW10.DEEMEC.DE с SCHGEMEC.DE с SXR8.DEEMEC.DE с 0GZB.DEEMEC.DE с ASRF.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

EMEC.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEC.DE
Ранг доходности на риск EMEC.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEC.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEC.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEC.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEC.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEC.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEC.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR (EMEC.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEC.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.24

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-0.22

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.97

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

-0.32

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

-0.66

+9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEC.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEC.DE на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEC.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEC.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

-0.24

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.49

+0.33

Просадки

Сравнение просадок EMEC.DE и BRK-B

Максимальная просадка EMEC.DE за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEC.DE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEC.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-45.91%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.04%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.78%

-20.62%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-22.31%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-17.01%

+16.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-9.73%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

5.31%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEC.DE и BRK-B

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR (EMEC.DE) составляет 3.47%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что EMEC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEC.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.71%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

11.20%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

14.94%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

17.37%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

20.09%

-4.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEC.DE и BRK-B

Ни EMEC.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMEC.DE and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEC.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор