PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EME с SLGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EME с SLGN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Silgan Holdings Inc. (SLGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или SLGN.

Корреляция

Корреляция между EME и SLGN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EME и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,357.62%
1,987.41%
EME
SLGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EME:

0.51

SLGN:

0.45

Коэф-т Сортино

EME:

0.88

SLGN:

0.81

Коэф-т Омега

EME:

1.13

SLGN:

1.10

Коэф-т Кальмара

EME:

0.60

SLGN:

0.45

Коэф-т Мартина

EME:

1.55

SLGN:

1.50

Индекс Язвы

EME:

13.97%

SLGN:

7.05%

Дневная вол-ть

EME:

42.60%

SLGN:

23.46%

Макс. просадка

EME:

-70.56%

SLGN:

-86.14%

Текущая просадка

EME:

-23.41%

SLGN:

-9.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$18.49B

SLGN:

$5.53B

EPS

EME:

$21.51

SLGN:

$2.58

Коэффициент P/E

EME:

19.07

SLGN:

19.94

Коэффициент PEG

EME:

1.32

SLGN:

1.11

Коэффициент P/S

EME:

1.27

SLGN:

0.94

Коэффициент P/B

EME:

6.29

SLGN:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$11.13B

SLGN:

$4.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$2.18B

SLGN:

$788.33M

EBITDA (12 мес.)

EME:

$1.23B

SLGN:

$660.14M

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции SLGN по среднегодовой доходности: 24.99% против 7.90% соответственно.

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

-4.17%

1 год

16.16%

5 лет

45.91%

10 лет

24.99%

SLGN

С начала года

-0.77%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.21%

5 лет

9.69%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EME и SLGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EME c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EME, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EME: 0.51
SLGN: 0.45
Коэффициент Сортино EME, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EME: 0.88
SLGN: 0.81
Коэффициент Омега EME, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EME: 1.13
SLGN: 1.10
Коэффициент Кальмара EME, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EME: 0.60
SLGN: 0.45
Коэффициент Мартина EME, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EME: 1.55
SLGN: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLGN равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.45
EME
SLGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и SLGN

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SLGN в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EME
EMCOR Group, Inc.		0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.50%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EME и SLGN

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и SLGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.41%
-9.93%
EME
SLGN

Волатильность

Сравнение волатильности EME и SLGN

EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 17.64% по сравнению с Silgan Holdings Inc. (SLGN) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.64%
11.83%
EME
SLGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию