PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EME с GEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EME с GEF

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Greif, Inc. (GEF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или GEF.

Корреляция

Корреляция между EME и GEF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EME и GEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Greif, Inc. (GEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,985.93%
710.11%
EME
GEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EME:

0.49

GEF:

-0.35

Коэф-т Сортино

EME:

0.86

GEF:

-0.31

Коэф-т Омега

EME:

1.13

GEF:

0.96

Коэф-т Кальмара

EME:

0.57

GEF:

-0.32

Коэф-т Мартина

EME:

1.49

GEF:

-0.80

Индекс Язвы

EME:

13.90%

GEF:

12.40%

Дневная вол-ть

EME:

42.54%

GEF:

28.33%

Макс. просадка

EME:

-70.56%

GEF:

-62.66%

Текущая просадка

EME:

-25.21%

GEF:

-24.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$17.47B

GEF:

$2.58B

EPS

EME:

$22.16

GEF:

$3.64

Коэффициент P/E

EME:

17.33

GEF:

14.46

Коэффициент PEG

EME:

1.32

GEF:

2.25

Коэффициент P/S

EME:

1.20

GEF:

0.47

Коэффициент P/B

EME:

5.89

GEF:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$11.13B

GEF:

$5.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$2.18B

GEF:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

EME:

$1.23B

GEF:

$657.10M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EME показывает доходность -11.64%, а GEF немного выше – -11.13%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции GEF по среднегодовой доходности: 24.60% против 7.00% соответственно.

EME

С начала года

-11.64%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-10.09%

1 год

18.50%

5 лет

45.52%

10 лет

24.60%

GEF

С начала года

-11.13%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-10.64%

5 лет

15.31%

10 лет

7.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EME и GEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
GEF
Ранг риск-скорректированной доходности GEF, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EME c GEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Greif, Inc. (GEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EME, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EME: 0.49
GEF: -0.35
Коэффициент Сортино EME, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EME: 0.86
GEF: -0.31
Коэффициент Омега EME, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EME: 1.13
GEF: 0.96
Коэффициент Кальмара EME, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EME: 0.57
GEF: -0.32
Коэффициент Мартина EME, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EME: 1.49
GEF: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа GEF равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и GEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
-0.35
EME
GEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и GEF

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности GEF в 3.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EME
EMCOR Group, Inc.		0.25%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%
GEF
Greif, Inc.		3.98%3.47%3.11%2.86%2.98%3.75%3.98%4.63%2.77%3.27%5.45%3.56%

Просадки

Сравнение просадок EME и GEF

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки GEF в -62.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и GEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.21%
-24.37%
EME
GEF

Волатильность

Сравнение волатильности EME и GEF

EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Greif, Inc. (GEF) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.21%
11.59%
EME
GEF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и GEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Greif, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию