PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EME с GEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EME с GEF

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Greif, Inc. (GEF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или GEF.

Корреляция

Корреляция между EME и GEF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EME и GEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Greif, Inc. (GEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EME:

0.60

GEF:

-0.30

Коэф-т Сортино

EME:

1.00

GEF:

-0.21

Коэф-т Омега

EME:

1.15

GEF:

0.97

Коэф-т Кальмара

EME:

0.72

GEF:

-0.26

Коэф-т Мартина

EME:

1.77

GEF:

-0.59

Индекс Язвы

EME:

14.69%

GEF:

13.69%

Дневная вол-ть

EME:

42.89%

GEF:

28.75%

Макс. просадка

EME:

-70.56%

GEF:

-62.66%

Текущая просадка

EME:

-12.17%

GEF:

-20.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$21.06B

GEF:

$2.76B

EPS

EME:

$22.61

GEF:

$3.62

Коэффициент P/E

EME:

20.81

GEF:

15.67

Коэффициент PEG

EME:

1.32

GEF:

2.25

Коэффициент P/S

EME:

1.40

GEF:

0.50

Коэффициент P/B

EME:

7.04

GEF:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$15.00B

GEF:

$4.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$2.90B

GEF:

$824.60M

EBITDA (12 мес.)

EME:

$1.56B

GEF:

$557.30M

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у GEF с доходностью -6.31%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции GEF по среднегодовой доходности: 26.72% против 6.72% соответственно.

EME

С начала года

3.76%

1 месяц

24.19%

6 месяцев

-5.59%

1 год

24.63%

5 лет

50.78%

10 лет

26.72%

GEF

С начала года

-6.31%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-14.84%

1 год

-8.08%

5 лет

16.19%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EME и GEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
GEF
Ранг риск-скорректированной доходности GEF, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EME c GEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Greif, Inc. (GEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа GEF равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и GEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и GEF

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности GEF в 3.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%
GEF
Greif, Inc.		3.77%3.47%3.11%2.86%2.98%3.75%3.98%4.63%2.77%3.27%5.45%3.56%

Просадки

Сравнение просадок EME и GEF

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки GEF в -62.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и GEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EME и GEF

EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Greif, Inc. (GEF) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и GEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Greif, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.87B
1.27B
(EME) Общая выручка
(GEF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EME и GEF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EMCOR Group, Inc. и Greif, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%20212022202320242025
18.7%
19.4%
(EME) Валовая рентабельность
(GEF) Валовая рентабельность
EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

GEF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Greif, Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.50M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

GEF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Greif, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.90M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

GEF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Greif, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.