PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDG.L с UBXX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDG.L с UBXX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - EMDG.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDG.L returned 3.95%/yr vs 2.38%/yr for UBXX.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EMDG.L charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.

Доходность

Сравнение доходности EMDG.L и UBXX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDG.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью 2.14%.

EMDG.L

1 день
0.12%
1 месяц
1.49%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.92%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—

UBXX.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.65%
1 год
8.00%
3 года*
8.13%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDG.L и UBXX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMDG.L
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		1.60%2.35%10.43%1.99%0.28%0.96%-1.56%
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		2.14%9.71%7.01%7.14%-11.07%-0.10%0.45%

Correlation

The correlation between EMDG.L and UBXX.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.03

The correlation between EMDG.L and UBXX.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

Часто сравнивают с EMDG.L:
EMDG.L с TLTEMDG.L с EMLI.LEMDG.L с VEMA.LEMDG.L с ROBG.LEMDG.L с SEMH.LEMDG.L с SSHY.LEMDG.L с JPEE.L
Часто сравнивают с UBXX.L:
UBXX.L с VEMA.LUBXX.L с SEMC.LUBXX.L с JPBM.LUBXX.L с EMLI.LUBXX.L с EMBE.LUBXX.L с SBEM.LUBXX.L с VEMT.L

Доходность на риск

EMDG.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDG.L
Ранг доходности на риск EMDG.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDG.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDG.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDG.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UBXX.L
Ранг доходности на риск UBXX.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBXX.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBXX.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBXX.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBXX.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBXX.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDG.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDG.LUBXX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.81

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
4.49

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.61

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

4.13

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

19.08

-13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDG.L vs. UBXX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDG.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа UBXX.L равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDG.L и UBXX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDG.LUBXX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.81

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EMDG.L и UBXX.L

Максимальная просадка EMDG.L за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDG.L и UBXX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDG.LUBXX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.32%

-16.83%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-1.93%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-2.59%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.32%

-16.83%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.07%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.72%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.42%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDG.L и UBXX.L

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EMDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDG.LUBXX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.67%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

2.32%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

2.85%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

4.25%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

4.96%

+2.86%

Сравнение комиссий EMDG.L и UBXX.L

EMDG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDG.L и UBXX.L

Дивидендная доходность EMDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности UBXX.L в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMDG.L
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		5.33%5.95%5.95%4.65%2.91%1.21%0.00%0.00%0.00%
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		6.47%25.71%7.05%4.76%4.40%3.91%4.43%6.18%0.21%

Часто задаваемые вопросы

EMDG.L and UBXX.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.

EMDG.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.25% for EMDG.L and 0.47% for UBXX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDG.L и UBXX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор