Сравнение EMDG.L с EMCA.L
EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and EMCA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMDG.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMCA.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDG.L returned 2.91%/yr vs 2.29%/yr for EMCA.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDG.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for EMCA.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDG.L и EMCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDG.L торгуется в GBp, в то время как EMCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMCA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDG.L показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у EMCA.L с доходностью 1.64%.
EMDG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- -0.65%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.73%
EMCA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 0.98%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.68%
Сравнение доходности по годам EMDG.L и EMCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | -0.65% | 2.35% | 10.43% | 1.99% | 0.28% | 0.96% | -26.19% |
EMCA.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.71% | 0.87% | 8.06% | 2.56% | -1.64% | 0.43% | -0.30% |
Correlation
The correlation between EMDG.L and EMCA.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between EMDG.L and EMCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDG.L vs. EMCA.L — Ранг доходности на риск
EMDG.L
EMCA.L
Сравнение EMDG.L c EMCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDG.L | EMCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.10 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 3.12 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDG.L и EMCA.L
Максимальная просадка EMDG.L за все время составила -30.84%, что больше максимальной просадки EMCA.L в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDG.L и EMCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDG.L | EMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.84% | -16.51% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -4.84% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -8.21% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.32% | -12.05% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -2.55% | -11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.12% | -4.02% | -18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.71% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDG.L и EMCA.L
Текущая волатильность для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) составляет 1.80%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что EMDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDG.L | EMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 2.05% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 5.56% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 7.01% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 8.46% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 10.82% | +2.31% |
Сравнение комиссий EMDG.L и EMCA.L
EMDG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMCA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDG.L и EMCA.L
Дивидендная доходность EMDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как EMCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMCA.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 2.25% | 5.95% | 5.95% | 4.65% | 2.91% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
EMDG.L and EMCA.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EMCA.L.
EMDG.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMCA.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.25% for EMDG.L and 0.50% for EMCA.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDG.L и EMCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор