Сравнение EMCR.L с XUEM.L
EMCR.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) are both Emerging Markets Bonds funds - EMCR.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index while XUEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCR.L returned 1.97%/yr vs 1.71%/yr for XUEM.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCR.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for XUEM.L.
Доходность
Сравнение доходности EMCR.L и XUEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCR.L показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у XUEM.L с доходностью 2.49%.
EMCR.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.51%
XUEM.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCR.L и XUEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | 8.43% | 6.66% | 7.85% | -12.39% | -0.65% | 7.22% | 13.82% | 0.81% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 2.49% | 13.60% | 5.99% | 10.90% | -19.40% | -2.37% | 3.10% | 15.16% | 1.31% |
Correlation
The correlation between EMCR.L and XUEM.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2018 г. | 0.59 |
The correlation between EMCR.L and XUEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCR.L vs. XUEM.L — Ранг доходности на риск
EMCR.L
XUEM.L
Сравнение EMCR.L c XUEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCR.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCR.L | XUEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.77 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 11.66 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCR.L и XUEM.L
Максимальная просадка EMCR.L за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки XUEM.L в -29.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR.L и XUEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCR.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -29.93% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.87% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.69% | -8.11% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -29.93% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.74% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -7.54% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.92% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCR.L и XUEM.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCR.L) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что EMCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCR.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.85% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 3.99% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 4.96% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 8.91% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 10.67% | -3.17% |
Сравнение комиссий EMCR.L и XUEM.L
EMCR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XUEM.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCR.L и XUEM.L
Дивидендная доходность EMCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности XUEM.L в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.59% | 5.56% | 5.44% | 5.04% | 4.28% | 3.62% | 3.93% | 4.58% | 4.70% | 4.35% | 4.61% | 5.13% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.22% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.91% | 8.49% | 4.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMCR.L and XUEM.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EMCR.L.
EMCR.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, while XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for EMCR.L and 0.25% for XUEM.L.
Подберите оптимальное распределение для EMCR.L и XUEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор