Сравнение EMCR.L с EMAU.L
EMCR.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMCR.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index while EMAU.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMCR.L returned 6.91%/yr vs 6.29%/yr for EMAU.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCR.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for EMAU.L.
Доходность
Сравнение доходности EMCR.L и EMAU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCR.L показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у EMAU.L с доходностью 1.29%.
EMCR.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.51%
EMAU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCR.L и EMAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | 8.43% | 6.66% | 7.85% | -12.39% | -0.81% |
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.29% | 8.06% | 5.68% | 6.84% | -11.34% | -1.23% |
Correlation
The correlation between EMCR.L and EMAU.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between EMCR.L and EMAU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCR.L vs. EMAU.L — Ранг доходности на риск
EMCR.L
EMAU.L
Сравнение EMCR.L c EMAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCR.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCR.L | EMAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.18 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 9.66 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCR.L и EMAU.L
Максимальная просадка EMCR.L за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки EMAU.L в -19.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR.L и EMAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCR.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -19.62% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.55% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.69% | -3.01% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.27% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -5.68% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.57% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCR.L и EMAU.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCR.L) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что EMCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCR.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.85% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 2.81% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 3.39% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 5.58% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 5.58% | +1.92% |
Сравнение комиссий EMCR.L и EMAU.L
EMCR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMAU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCR.L и EMAU.L
Дивидендная доходность EMCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, тогда как EMAU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCR.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.59% | 5.56% | 5.44% | 5.04% | 4.28% | 3.62% | 3.93% | 4.58% | 4.70% | 4.35% | 4.61% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
EMCR.L and EMAU.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMAU.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMAU.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EMCR.L.
EMCR.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, while EMAU.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.50% for EMCR.L and 0.35% for EMAU.L.
Подберите оптимальное распределение для EMCR.L и EMAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор