PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCL.NEO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCL.NEO с ZWU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

EMCL.NEO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCL.NEO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCL.NEO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и ZWU.TO

2026 (YTD)20252024
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		-2.51%8.42%0.25%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%13.18%8.78%

Доходность по периодам

С начала года, EMCL.NEO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%.

EMCL.NEO

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.35%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-3.05%
1 год
5.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с HEQT.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с CASH.TOEMCL.NEO с CBIL.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий EMCL.NEO и ZWU.TO

ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF

Доходность на риск

EMCL.NEO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCL.NEO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCL.NEOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.84

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.37

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.50

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

9.31

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCL.NEO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCL.NEO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ZWU.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCL.NEO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCL.NEOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.84

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.43

-0.26

Корреляция

Корреляция между EMCL.NEO и ZWU.TO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCL.NEO и ZWU.TO

EMCL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок EMCL.NEO и ZWU.TO

Максимальная просадка EMCL.NEO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCL.NEO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCL.NEOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-37.41%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-6.71%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-0.65%

-12.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.42%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

1.80%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCL.NEO и ZWU.TO

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что EMCL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCL.NEOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

2.44%

+10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

5.27%

+10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

9.11%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

10.34%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

14.15%

+5.17%