Сравнение EMCL.NEO с QDAY.NEO
EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EMCL.NEO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMCL.NEO показывает доходность 28.01%, а QDAY.NEO немного ниже – 26.98%.
EMCL.NEO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 28.01%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 26.98%
- 6 месяцев
- 25.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 28.01% | 16.10% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 26.98% | 14.84% |
Correlation
The correlation between EMCL.NEO and QDAY.NEO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCL.NEO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
EMCL.NEO
QDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMCL.NEO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCL.NEO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCL.NEO и QDAY.NEO
Максимальная просадка EMCL.NEO за все время составила -19.73%, примерно равная максимальной просадке QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCL.NEO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCL.NEO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -19.44% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -3.47% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -5.14% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCL.NEO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCL.NEO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 24.67% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 24.67% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 24.67% | -1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCL.NEO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность EMCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности QDAY.NEO в 15.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 10.11% | 9.86% | 3.10% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 15.30% | 8.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMCL.NEO and QDAY.NEO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для EMCL.NEO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор