Сравнение EMCL.NEO с INTY.TO
EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and INTY.TO (Evolve International Equity UltraYield ETF) are both Derivative Income funds. EMCL.NEO is actively managed, while INTY.TO is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EMCL.NEO и INTY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EMCL.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 27.82%
- 1 год
- 53.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTY.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и INTY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 20.36% |
INTY.TO Evolve International Equity UltraYield ETF | -2.19% |
Correlation
The correlation between EMCL.NEO and INTY.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCL.NEO vs. INTY.TO — Ранг доходности на риск
EMCL.NEO
INTY.TO
Сравнение EMCL.NEO c INTY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCL.NEO | INTY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCL.NEO | INTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | -0.23 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок EMCL.NEO и INTY.TO
Максимальная просадка EMCL.NEO за все время составила -19.19%, что больше максимальной просадки INTY.TO в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCL.NEO и INTY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCL.NEO | INTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.19% | -11.06% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -4.67% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -5.98% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCL.NEO и INTY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCL.NEO | INTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 24.61% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 24.61% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 24.61% | -5.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCL.NEO и INTY.TO
Дивидендная доходность EMCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что меньше доходности INTY.TO в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 10.17% | 11.76% | 7.24% |
INTY.TO Evolve International Equity UltraYield ETF | 10.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMCL.NEO and INTY.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для EMCL.NEO и INTY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор