PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCL.NEO с HLIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCL.NEO с HLIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO).

EMCL.NEO и HLIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCL.NEO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCL.NEO и HLIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и HLIF.TO

2026 (YTD)20252024
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		-2.51%8.42%0.25%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		9.41%25.43%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, EMCL.NEO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у HLIF.TO с доходностью 9.41%.

EMCL.NEO

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.35%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-3.05%
1 год
5.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLIF.TO

1 день
0.21%
1 месяц
0.34%
С начала года
9.41%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.00%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с HEQT.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с CASH.TOEMCL.NEO с CBIL.TO
Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с CANY.TOHLIF.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий EMCL.NEO и HLIF.TO

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Доходность на риск

EMCL.NEO vs. HLIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCL.NEO c HLIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCL.NEOHLIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

3.46

-3.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

4.36

-3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.80

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

3.95

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

24.28

-23.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCL.NEO vs. HLIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCL.NEO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа HLIF.TO равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCL.NEO и HLIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCL.NEOHLIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

3.46

-3.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.35

-1.18

Корреляция

Корреляция между EMCL.NEO и HLIF.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCL.NEO и HLIF.TO

EMCL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%.

TTM2025202420232022
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		6.13%6.26%7.33%7.96%3.91%

Просадки

Сравнение просадок EMCL.NEO и HLIF.TO

Максимальная просадка EMCL.NEO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки HLIF.TO в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCL.NEO и HLIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCL.NEOHLIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-11.12%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-8.43%

-8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

0.00%

-13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-2.10%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

1.38%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCL.NEO и HLIF.TO

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что EMCL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCL.NEOHLIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

3.12%

+9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

5.56%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

9.58%

+12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

10.58%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

10.58%

+8.74%