PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCL.NEO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCL.NEO с ENCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO).

EMCL.NEO и ENCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCL.NEO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCL.NEO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и ENCC.TO

2026 (YTD)20252024
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		-2.51%8.42%0.25%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		19.85%13.13%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, EMCL.NEO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 19.85%.

EMCL.NEO

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.35%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-3.05%
1 год
5.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.85%
6 месяцев
21.20%
1 год
27.67%
3 года*
20.32%
5 лет*
26.65%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с HEQT.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с CASH.TOEMCL.NEO с CBIL.TOEMCL.NEO с GLCC.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO

Сравнение комиссий EMCL.NEO и ENCC.TO

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Доходность на риск

EMCL.NEO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCL.NEO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCL.NEOENCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.59

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.98

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.69

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

6.80

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCL.NEO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCL.NEO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCL.NEO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCL.NEOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.59

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.00

+0.17

Корреляция

Корреляция между EMCL.NEO и ENCC.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCL.NEO и ENCC.TO

EMCL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.72%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Просадки

Сравнение просадок EMCL.NEO и ENCC.TO

Максимальная просадка EMCL.NEO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCL.NEO и ENCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCL.NEOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-89.91%

+69.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-16.61%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-3.53%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-40.24%

+36.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.13%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCL.NEO и ENCC.TO

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что EMCL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCL.NEOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

4.22%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

10.01%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

17.49%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

23.26%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

29.05%

-9.73%