Сравнение EMCL.NEO с CNQE.TO
EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) and CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EMCL.NEO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCL.NEO показывает доходность 27.22%, что значительно ниже, чем у CNQE.TO с доходностью 38.88%.
EMCL.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 53.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQE.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 35.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и CNQE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 27.22% | 10.36% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 38.88% | 13.80% |
Correlation
The correlation between EMCL.NEO and CNQE.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCL.NEO vs. CNQE.TO — Ранг доходности на риск
EMCL.NEO
CNQE.TO
Сравнение EMCL.NEO c CNQE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCL.NEO | CNQE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCL.NEO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 2.45 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок EMCL.NEO и CNQE.TO
Максимальная просадка EMCL.NEO за все время составила -19.19%, что больше максимальной просадки CNQE.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCL.NEO и CNQE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCL.NEO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.19% | -18.22% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -6.40% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -4.14% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCL.NEO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCL.NEO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 33.04% | -14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 33.04% | -14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 33.04% | -14.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCL.NEO и CNQE.TO
Дивидендная доходность EMCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности CNQE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 9.43% | 4.42% | 0.00% |
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 10.17% | 11.76% | 7.24% |
Часто задаваемые вопросы
EMCL.NEO and CNQE.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для EMCL.NEO и CNQE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор