Сравнение EMCL.NEO с CHPS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO).
EMCL.NEO и CHPS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCL.NEO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EMCL.NEO и CHPS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCL.NEO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | -2.51% | 8.42% | 0.25% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 8.14% | 45.93% | -5.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCL.NEO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 8.14%.
EMCL.NEO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -10.35%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS.TO
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 77.53%
- 3 года*
- 35.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCL.NEO и CHPS.TO
Доходность на риск
EMCL.NEO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
EMCL.NEO
CHPS.TO
Сравнение EMCL.NEO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCL.NEO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 2.05 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.64 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 4.98 | -4.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 15.68 | -15.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCL.NEO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.05 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.61 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между EMCL.NEO и CHPS.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCL.NEO и CHPS.TO
EMCL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок EMCL.NEO и CHPS.TO
Максимальная просадка EMCL.NEO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCL.NEO и CHPS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCL.NEO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -48.16% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -15.68% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -6.29% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -14.35% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 4.97% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCL.NEO и CHPS.TO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что EMCL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCL.NEO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 11.67% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 24.89% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 37.98% | -16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 33.65% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 33.65% | -14.33% |