PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMB с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

EMB и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMB и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMB и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		-1.61%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMB имеют среднегодовую доходность 3.18%, а акции VTIP немного отстают с 3.07%.

EMB

1 день
0.88%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1.15%
1 год
9.10%
3 года*
8.35%
5 лет*
1.77%
10 лет*
3.18%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий EMB и VTIP

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

EMB vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.09

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.15

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

4.11

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

13.24

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.09

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.26

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

1.12

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.87

-0.45

Корреляция

Корреляция между EMB и VTIP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и VTIP

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.09%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMB и VTIP

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

EMBVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-6.27%

-28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-0.98%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-5.50%

-23.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-6.27%

-22.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-0.26%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-1.05%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.30%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и VTIP

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMBVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

0.60%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

0.97%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

1.90%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

2.78%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

2.74%

+7.20%