Сравнение EMB с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
EMB и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMB или VTIP.
Корреляция
Корреляция между EMB и VTIP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EMB и VTIP
Основные характеристики
EMB:
0.72
VTIP:
4.01
EMB:
1.03
VTIP:
6.70
EMB:
1.13
VTIP:
1.93
EMB:
0.36
VTIP:
9.66
EMB:
3.28
VTIP:
29.01
EMB:
1.52%
VTIP:
0.25%
EMB:
6.91%
VTIP:
1.81%
EMB:
-34.70%
VTIP:
-6.27%
EMB:
-6.77%
VTIP:
-0.30%
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.35% против 2.84% соответственно.
EMB
0.85%
-2.52%
-1.33%
5.04%
3.19%
2.35%
VTIP
3.28%
1.25%
3.47%
7.12%
4.00%
2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и VTIP
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMB и VTIP
EMB
VTIP
Сравнение EMB c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и VTIP
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности VTIP в 2.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.61% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.76% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и VTIP
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и VTIP
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.