Сравнение EMB с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EMB и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMB или VPL.
Основные характеристики
| EMB | VPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.15% | 4.08% |
| Дох-ть за 1 год | 9.36% | 13.63% |
| Дох-ть за 3 года | -2.75% | 0.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.18% | 5.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.29% | 5.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 9.04% | 13.77% |
| Макс. просадка | -34.70% | -55.49% |
| Current Drawdown | -11.40% | -4.92% |
Корреляция
Корреляция между EMB и VPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMB и VPL
С начала года, EMB показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 2.29% против 5.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и VPL
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMB c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и VPL
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VPL в 3.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.85% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.19% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и VPL
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и VPL
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.