PortfoliosLab logo
Сравнение EMB с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMB и VPL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EMB и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.35%
87.27%
EMB
VPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMB:

1.26

VPL:

0.45

Коэф-т Сортино

EMB:

1.82

VPL:

0.76

Коэф-т Омега

EMB:

1.24

VPL:

1.10

Коэф-т Кальмара

EMB:

0.74

VPL:

0.52

Коэф-т Мартина

EMB:

6.18

VPL:

1.55

Индекс Язвы

EMB:

1.58%

VPL:

5.52%

Дневная вол-ть

EMB:

7.76%

VPL:

19.24%

Макс. просадка

EMB:

-34.70%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

EMB:

-4.65%

VPL:

-2.64%

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 2.57% против 4.60% соответственно.


EMB

С начала года

3.14%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

1.96%

1 год

8.73%

5 лет

2.63%

10 лет

2.57%

VPL

С начала года

7.16%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

3.71%

1 год

6.65%

5 лет

8.40%

10 лет

4.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMB и VPL

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.


График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMB: 0.39%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMB и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMB c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMB: 1.26
VPL: 0.45
Коэффициент Сортино EMB, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMB: 1.82
VPL: 0.76
Коэффициент Омега EMB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMB: 1.24
VPL: 1.10
Коэффициент Кальмара EMB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMB: 0.74
VPL: 0.52
Коэффициент Мартина EMB, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMB: 6.18
VPL: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
0.45
EMB
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и VPL

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VPL в 3.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.48%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.13%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок EMB и VPL

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.65%
-2.64%
EMB
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и VPL

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.74%
11.87%
EMB
VPL