Сравнение EMB с VPL
EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both exchange-traded funds - EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMB returned 2.87%/yr vs 9.59%/yr for VPL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EMB charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for VPL.
Доходность
Сравнение доходности EMB и VPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 2.87% против 9.59% соответственно.
EMB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 2.87%
VPL
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -6.82%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 20.74%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам EMB и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1.90% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 20.74% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Correlation
The correlation between EMB and VPL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2007 г. | 0.42 |
The correlation between EMB and VPL shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMB vs. VPL — Ранг доходности на риск
EMB
VPL
Сравнение EMB c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMB | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.98 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 10.30 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMB и VPL
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и VPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMB | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -55.49% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -13.33% | +8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.95% | -16.35% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -31.09% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -33.90% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -9.59% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -11.59% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 3.84% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и VPL
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMB | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 9.75% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 20.98% | -16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 23.10% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 18.15% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 17.62% | -7.67% |
Сравнение комиссий EMB и VPL
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и VPL
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности VPL в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.09% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.77% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
EMB and VPL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPL has higher volatility (9.75%) compared to EMB (1.31%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs VPL's -55.49%.
On 10-year performance, VPL leads with 9.59% vs 2.87% for EMB. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EMB has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VPL has performed better with a 9.59% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.
EMB has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 2.77% for VPL.
EMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while VPL is Asia Pacific Equities. EMB tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for EMB and 0.08% for VPL.
EMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMB и VPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор