Сравнение EMB с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EMB и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMB или VPL.
Корреляция
Корреляция между EMB и VPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMB и VPL
Основные характеристики
EMB:
0.99
VPL:
0.11
EMB:
1.41
VPL:
0.25
EMB:
1.17
VPL:
1.03
EMB:
0.49
VPL:
0.14
EMB:
4.88
VPL:
0.37
EMB:
1.45%
VPL:
4.42%
EMB:
7.15%
VPL:
15.19%
EMB:
-34.70%
VPL:
-55.49%
EMB:
-6.77%
VPL:
-9.02%
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 2.66% против 5.05% соответственно.
EMB
0.84%
-0.76%
2.73%
8.10%
-0.37%
2.66%
VPL
0.14%
-2.09%
-5.45%
3.20%
2.95%
5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и VPL
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMB и VPL
EMB
VPL
Сравнение EMB c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и VPL
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности VPL в 3.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.41% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.14% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и VPL
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и VPL
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 2.43%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.