Сравнение EMB с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Gold Trust (IAU).
EMB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMB и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 3.23% против 14.27% соответственно.
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и IAU
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EMB vs. IAU — Ранг доходности на риск
EMB
IAU
Сравнение EMB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.90 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.33 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.72 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 9.95 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.90 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.26 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.90 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EMB и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и IAU
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и IAU
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -45.14% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -19.18% | +14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -20.93% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -21.82% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -11.71% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -15.98% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 5.23% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и IAU
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.15%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 10.44% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 24.15% | -20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 27.64% | -20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 17.70% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 15.83% | -5.89% |