Сравнение EMB с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Gold Trust (IAU).
EMB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMB или IAU.
Корреляция
Корреляция между EMB и IAU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EMB и IAU
Основные характеристики
EMB:
0.99
IAU:
2.08
EMB:
1.41
IAU:
2.73
EMB:
1.17
IAU:
1.36
EMB:
0.49
IAU:
3.86
EMB:
4.88
IAU:
10.52
EMB:
1.45%
IAU:
2.98%
EMB:
7.15%
IAU:
15.07%
EMB:
-34.70%
IAU:
-45.14%
EMB:
-6.77%
IAU:
-3.30%
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.66% против 7.52% соответственно.
EMB
0.84%
-0.76%
2.73%
8.10%
-0.37%
2.66%
IAU
2.83%
1.70%
9.63%
32.61%
11.37%
7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и IAU
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMB и IAU
EMB
IAU
Сравнение EMB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и IAU
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.41% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и IAU
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и IAU
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 2.43%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.