PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMB с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMB с IAU

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Gold Trust (IAU).

EMB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMB или IAU.

Корреляция

Корреляция между EMB и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EMB и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMB:

0.76

IAU:

2.06

Коэф-т Сортино

EMB:

1.12

IAU:

2.79

Коэф-т Омега

EMB:

1.14

IAU:

1.36

Коэф-т Кальмара

EMB:

0.49

IAU:

4.55

Коэф-т Мартина

EMB:

3.68

IAU:

11.58

Индекс Язвы

EMB:

1.59%

IAU:

3.19%

Дневная вол-ть

EMB:

7.65%

IAU:

17.88%

Макс. просадка

EMB:

-34.70%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

EMB:

-5.35%

IAU:

-3.10%

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 26.42%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.48% против 10.39% соответственно.

EMB

С начала года

2.39%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

1.46%

1 год

5.75%

3 года

5.25%

5 лет

1.40%

10 лет

2.48%

IAU

С начала года

26.42%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

25.10%

1 год

36.60%

3 года

21.33%

5 лет

13.55%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий EMB и IAU

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
IAU
iShares Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMB и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMB c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и IAU

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.60%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMB и IAU

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и IAU

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 2.05%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...