Сравнение EMAU.L с XUEM.L
EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) and XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) are both Emerging Markets Bonds funds - EMAU.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while XUEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMAU.L returned 6.29%/yr vs 8.95%/yr for XUEM.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMAU.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XUEM.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAU.L и XUEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMAU.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у XUEM.L с доходностью 2.49%.
EMAU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUEM.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMAU.L и XUEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.29% | 8.06% | 5.68% | 6.84% | -11.34% | -1.23% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 2.49% | 13.60% | 5.99% | 10.90% | -19.40% | -1.45% |
Correlation
The correlation between EMAU.L and XUEM.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between EMAU.L and XUEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAU.L vs. XUEM.L — Ранг доходности на риск
EMAU.L
XUEM.L
Сравнение EMAU.L c XUEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAU.L | XUEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.77 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 11.66 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAU.L и XUEM.L
Максимальная просадка EMAU.L за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки XUEM.L в -29.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAU.L и XUEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAU.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -29.93% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -3.87% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -8.11% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.74% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -7.54% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.92% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAU.L и XUEM.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) имеют волатильность 0.85% и 0.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAU.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.85% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 3.99% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 4.96% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 8.91% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 10.67% | -5.09% |
Сравнение комиссий EMAU.L и XUEM.L
EMAU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUEM.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAU.L и XUEM.L
EMAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.22% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.91% | 8.49% | 4.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
EMAU.L and XUEM.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EMAU.L.
EMAU.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: L&G and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for EMAU.L and 0.25% for XUEM.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAU.L и XUEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор