Сравнение EMAU.L с VEMT.L
EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) and VEMT.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - EMAU.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while VEMT.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMAU.L returned 6.29%/yr vs 8.02%/yr for VEMT.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMAU.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for VEMT.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAU.L и VEMT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMAU.L торгуется в USD, в то время как VEMT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMAU.L показывает доходность 1.29%, а VEMT.L немного ниже – 1.28%.
EMAU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEMT.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 8.15%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMAU.L и VEMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.29% | 8.06% | 5.68% | 6.84% | -11.34% | -1.23% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.28% | 11.94% | 6.28% | 8.91% | -15.34% | -0.12% |
Correlation
The correlation between EMAU.L and VEMT.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between EMAU.L and VEMT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAU.L vs. VEMT.L — Ранг доходности на риск
EMAU.L
VEMT.L
Сравнение EMAU.L c VEMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAU.L | VEMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.13 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 7.75 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAU.L и VEMT.L
Максимальная просадка EMAU.L за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки VEMT.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAU.L и VEMT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAU.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -24.08% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -3.82% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -6.35% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.97% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -5.02% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.05% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAU.L и VEMT.L
Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что EMAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAU.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.36% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 4.87% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 6.00% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 8.17% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 8.60% | -3.02% |
Сравнение комиссий EMAU.L и VEMT.L
EMAU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEMT.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAU.L и VEMT.L
EMAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.88% | 6.17% | 5.74% | 5.56% | 4.88% | 3.81% | 4.47% | 4.46% | 4.45% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
EMAU.L and VEMT.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EMAU.L.
EMAU.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while VEMT.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: L&G and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for EMAU.L and 0.25% for VEMT.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAU.L и VEMT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор