Сравнение EMAU.L с VDET.L
EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) and VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - EMAU.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMAU.L returned 6.29%/yr vs 7.97%/yr for VDET.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMAU.L charges 0.35%/yr vs 0.23%/yr for VDET.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAU.L и VDET.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMAU.L показывает доходность 1.29%, а VDET.L немного выше – 1.30%.
EMAU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDET.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMAU.L и VDET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.29% | 8.06% | 5.68% | 6.84% | -11.34% | -1.23% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.30% | 11.70% | 6.40% | 9.42% | -15.28% | -0.59% |
Correlation
The correlation between EMAU.L and VDET.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between EMAU.L and VDET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAU.L vs. VDET.L — Ранг доходности на риск
EMAU.L
VDET.L
Сравнение EMAU.L c VDET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAU.L | VDET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.29 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 9.22 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAU.L и VDET.L
Максимальная просадка EMAU.L за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки VDET.L в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAU.L и VDET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAU.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -24.10% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -3.55% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -6.04% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.70% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -4.89% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.88% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAU.L и VDET.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) имеют волатильность 0.85% и 0.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAU.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.85% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 3.77% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 4.74% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 7.18% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 7.66% | -2.08% |
Сравнение комиссий EMAU.L и VDET.L
EMAU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDET.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAU.L и VDET.L
EMAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.85% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
EMAU.L and VDET.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for EMAU.L.
EMAU.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: L&G and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for EMAU.L and 0.23% for VDET.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAU.L и VDET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор