Сравнение EMAG.L с XUEM.L
EMAG.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) and XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) are both Emerging Markets Bonds funds - EMAG.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while XUEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMAG.L returned 5.31%/yr vs 7.81%/yr for XUEM.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMAG.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XUEM.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAG.L и XUEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMAG.L торгуется в GBp, в то время как XUEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUEM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMAG.L показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у XUEM.L с доходностью 2.64%.
EMAG.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUEM.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMAG.L и XUEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMAG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.97% | 0.75% | 7.46% | 0.98% | -0.82% | 1.27% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 2.64% | 5.50% | 7.84% | 5.36% | -9.82% | 0.10% |
Correlation
The correlation between EMAG.L and XUEM.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between EMAG.L and XUEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAG.L vs. XUEM.L — Ранг доходности на риск
EMAG.L
XUEM.L
Сравнение EMAG.L c XUEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAG.L | XUEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.58 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 7.89 | -5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAG.L и XUEM.L
Максимальная просадка EMAG.L за все время составила -11.32%, что меньше максимальной просадки XUEM.L в -22.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAG.L и XUEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAG.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -22.11% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -4.03% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -9.91% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.61% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -9.45% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.32% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAG.L и XUEM.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что EMAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAG.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.79% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 5.51% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.84% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | 9.60% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 11.45% | -3.60% |
Сравнение комиссий EMAG.L и XUEM.L
EMAG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUEM.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAG.L и XUEM.L
EMAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.22% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.91% | 8.49% | 4.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
EMAG.L and XUEM.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EMAG.L.
EMAG.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: L&G and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for EMAG.L and 0.25% for XUEM.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAG.L и XUEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор