Сравнение EMAG.L с JR15.L
EMAG.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) and JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - EMAG.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while JR15.L is a European Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan. EMAG.L is passively managed, while JR15.L is actively managed. Over the past 3 years, EMAG.L returned 5.31%/yr vs 3.71%/yr for JR15.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EMAG.L charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for JR15.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAG.L и JR15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMAG.L торгуется в GBp, в то время как JR15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JR15.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMAG.L показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у JR15.L с доходностью -2.04%.
EMAG.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JR15.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMAG.L и JR15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMAG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.97% | 0.75% | 7.46% | 0.98% | -0.82% | 1.27% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | -2.04% | 8.99% | -0.40% | 4.09% | -2.99% | -2.42% |
Correlation
The correlation between EMAG.L and JR15.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAG.L vs. JR15.L — Ранг доходности на риск
EMAG.L
JR15.L
Сравнение EMAG.L c JR15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) и JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAG.L | JR15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.04 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.10 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAG.L и JR15.L
Максимальная просадка EMAG.L за все время составила -11.32%, что меньше максимальной просадки JR15.L в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAG.L и JR15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAG.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -15.79% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -3.62% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -3.62% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -3.36% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -7.42% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.46% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAG.L и JR15.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что EMAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JR15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAG.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.14% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 3.14% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 4.26% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | 5.50% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 6.25% | +1.60% |
Сравнение комиссий EMAG.L и JR15.L
EMAG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JR15.L в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAG.L и JR15.L
Ни EMAG.L, ни JR15.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMAG.L and JR15.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for EMAG.L.
EMAG.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while JR15.L is European Corporate Bonds. They also come from different issuers: L&G and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for EMAG.L and 0.04% for JR15.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAG.L и JR15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор