Сравнение EMAD.L с UDVD.L
EMAD.L (State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)) and UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - EMAD.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index, while UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMAD.L returned 9.49%/yr vs 8.88%/yr for UDVD.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EMAD.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for UDVD.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAD.L и UDVD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMAD.L показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у UDVD.L с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции EMAD.L превзошли акции UDVD.L по среднегодовой доходности: 9.49% против 8.88% соответственно.
EMAD.L
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -11.14%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 9.49%
UDVD.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 12.37%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам EMAD.L и UDVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAD.L State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | 18.88% | 32.13% | 11.12% | 6.54% | -21.75% | -6.15% | 28.24% | 16.78% | -14.40% | 42.49% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 12.37% | 8.57% | 7.64% | 2.06% | -0.33% | 25.05% | 0.77% | 22.65% | -3.94% | 15.73% |
Correlation
The correlation between EMAD.L and UDVD.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between EMAD.L and UDVD.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAD.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск
EMAD.L
UDVD.L
Сравнение EMAD.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) (EMAD.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAD.L | UDVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.16 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 5.41 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAD.L и UDVD.L
Максимальная просадка EMAD.L за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки UDVD.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAD.L и UDVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAD.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -36.12% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -7.06% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -15.26% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -15.26% | -23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.17% | -36.12% | -10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -0.06% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -3.42% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.82% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAD.L и UDVD.L
State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) (EMAD.L) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что EMAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAD.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 3.21% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 7.37% | +13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 9.88% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 13.91% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 15.67% | +4.49% |
Сравнение комиссий EMAD.L и UDVD.L
EMAD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UDVD.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAD.L и UDVD.L
EMAD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAD.L State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.00% | 2.17% | 2.03% | 2.24% | 2.13% | 2.15% | 2.36% | 2.01% | 2.27% | 1.78% | 1.83% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
EMAD.L and UDVD.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UDVD.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UDVD.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for EMAD.L.
EMAD.L is categorized as Asia Pacific Equities, while UDVD.L is Large Cap Blend Equities. EMAD.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index, while UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.55% for EMAD.L and 0.35% for UDVD.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAD.L и UDVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор