PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMA5.DE с XUEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMA5.DE с XUEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and XUEE.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged) are both Emerging Markets Bonds funds - EMA5.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity while XUEE.DE tracks the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, EMA5.DE returned 5.12%/yr vs 7.16%/yr for XUEE.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EMA5.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for XUEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMA5.DE и XUEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMA5.DE показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у XUEE.DE с доходностью 1.11%.

EMA5.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.57%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

XUEE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.45%
1 год
8.89%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMA5.DE и XUEE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		2.33%-2.57%14.01%3.79%-5.07%1.97%
XUEE.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged		1.11%10.44%3.34%7.63%-21.79%-0.09%

Correlation

The correlation between EMA5.DE and XUEE.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с EMIG.DE
Часто сравнивают с XUEE.DE:
XUEE.DE с XUEB.DEXUEE.DE с UEFS.DEXUEE.DE с 3SUD.DEXUEE.DE с IUS7.DEXUEE.DE с IS02.DEXUEE.DE с UEFE.DEXUEE.DE с VGEM.DE

Доходность на риск

EMA5.DE vs. XUEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XUEE.DE
Ранг доходности на риск XUEE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEE.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEE.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMA5.DE c XUEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMA5.DEXUEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.71

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.69

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.03

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

7.91

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMA5.DE vs. XUEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMA5.DE на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа XUEE.DE равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMA5.DE и XUEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMA5.DEXUEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.71

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.07

+0.54

Просадки

Сравнение просадок EMA5.DE и XUEE.DE

Максимальная просадка EMA5.DE за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки XUEE.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA5.DE и XUEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMA5.DEXUEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-30.78%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-4.31%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.01%

-8.57%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-4.52%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-15.12%

+11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.11%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EMA5.DE и XUEE.DE

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что EMA5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMA5.DEXUEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.82%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

4.15%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

5.12%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

9.14%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

9.14%

-2.20%

Сравнение комиссий EMA5.DE и XUEE.DE

EMA5.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XUEE.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMA5.DE и XUEE.DE

Дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности XUEE.DE в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		4.59%5.61%5.39%4.22%2.89%1.01%
XUEE.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged		4.31%4.86%6.00%4.45%4.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMA5.DE and XUEE.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMA5.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMA5.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for XUEE.DE.

EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity, while XUEE.DE tracks FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged). They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for EMA5.DE and 0.40% for XUEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMA5.DE и XUEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор