Сравнение EMA5.DE с ASRC.DE
EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and ASRC.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EMA5.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity while ASRC.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMA5.DE returned 3.38%/yr vs 2.65%/yr for ASRC.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMA5.DE и ASRC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMA5.DE торгуется в EUR, в то время как ASRC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASRC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMA5.DE показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у ASRC.DE с доходностью 2.84%.
EMA5.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
ASRC.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMA5.DE и ASRC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMA5.DE L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 2.33% | -2.57% | 14.01% | 3.79% | -5.07% | 6.60% |
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 2.85% | 0.49% | 11.52% | 6.43% | -12.67% | 8.65% |
Correlation
The correlation between EMA5.DE and ASRC.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between EMA5.DE and ASRC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMA5.DE vs. ASRC.DE — Ранг доходности на риск
EMA5.DE
ASRC.DE
Сравнение EMA5.DE c ASRC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMA5.DE | ASRC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.01 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 8.61 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMA5.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.32 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.28 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EMA5.DE и ASRC.DE
Максимальная просадка EMA5.DE за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки ASRC.DE в -15.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA5.DE и ASRC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMA5.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -15.59% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.97% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.01% | -12.90% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.01% | -15.59% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -0.23% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -6.23% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.04% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMA5.DE и ASRC.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что EMA5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMA5.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.62% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 5.09% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 6.79% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 9.24% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 9.15% | -2.21% |
Сравнение комиссий EMA5.DE и ASRC.DE
И EMA5.DE, и ASRC.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMA5.DE и ASRC.DE
Дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как ASRC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMA5.DE L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 4.59% | 5.61% | 5.39% | 4.22% | 2.89% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
EMA5.DE and ASRC.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMA5.DE and ASRC.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity, while ASRC.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. They also come from different issuers: Legal & General and BNP Paribas.
Подберите оптимальное распределение для EMA5.DE и ASRC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор