PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMA.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMA.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMA.TO (Emera Incorporated) is a stock, while HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past 3 years, EMA.TO returned 14.55%/yr vs 23.77%/yr for HYLD.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMA.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Emera Incorporated (EMA.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMA.TO показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у HYLD.TO с доходностью 15.59%.

EMA.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-0.17%
С начала года
8.03%
6 месяцев
10.51%
1 год
20.80%
3 года*
14.55%
5 лет*
10.36%
10 лет*
9.71%

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMA.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
EMA.TO
Emera Incorporated		8.03%31.95%14.84%2.50%-9.97%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%22.14%25.39%19.01%-18.85%

Correlation

The correlation between EMA.TO and HYLD.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.09

The correlation between EMA.TO and HYLD.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emera Incorporated

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с EMA.TO:
EMA.TO с FTS.TOEMA.TO с CPX.TOEMA.TO с CU.TOEMA.TO с KEY.TOEMA.TO с SU.TOEMA.TO с CNQ.TOEMA.TO с AEM.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO

Доходность на риск

EMA.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMA.TO
Ранг доходности на риск EMA.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMA.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emera Incorporated (EMA.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMA.TOHYLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.60

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.52

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.30

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

14.59

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMA.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMA.TO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа HYLD.TO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMA.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMA.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.60

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.69

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EMA.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка EMA.TO за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA.TO и HYLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMA.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-31.38%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-12.04%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-21.83%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.12%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-8.90%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.72%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EMA.TO и HYLD.TO

Emera Incorporated (EMA.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) имеют волатильность 4.49% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMA.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.51%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

12.17%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

15.31%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

19.21%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

19.21%

-1.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMA.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность EMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности HYLD.TO в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMA.TO
Emera Incorporated		4.09%4.30%6.71%5.54%5.18%4.08%4.58%4.26%5.22%4.54%4.40%3.85%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMA.TO and HYLD.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMA.TO и HYLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор