PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELV с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elevance Health Inc (ELV) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ELV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elevance Health Inc (ELV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELV и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELV
Elevance Health Inc		-14.32%-3.14%-20.72%-6.89%11.83%46.12%7.74%16.33%18.11%58.72%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ELV показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ELV уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.24% против 18.99% соответственно.

ELV

1 день
1.96%
1 месяц
2.13%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-9.25%
1 год
-29.54%
3 года*
-12.01%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
9.24%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elevance Health Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ELV:
ELV с UNHELV с CNCELV с SWKELV с FSLRELV с DFSELV с ABBVELV с AAPL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

ELV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELV
Ранг доходности на риск ELV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELVQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.07

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

1.66

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.24

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.00

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

7.32

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELV на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELVQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.07

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.59

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.86

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.04

Корреляция

Корреляция между ELV и QQQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELV и QQQ

Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELV
Elevance Health Inc		2.29%1.95%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ELV и QQQ

Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ELVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-82.97%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.06%

-12.62%

-26.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.38%

-35.12%

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.38%

-35.12%

-15.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.17%

-7.86%

-37.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-32.99%

+17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.97%

3.44%

+21.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ELV и QQQ

Elevance Health Inc (ELV) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

6.61%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.06%

12.82%

+14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.30%

22.70%

+17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

22.38%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.70%

22.25%

+8.45%