PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ELV с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELV с QQQ

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elevance Health Inc (ELV) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELV или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ELV и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ELV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elevance Health Inc (ELV) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.77%
-29.01%
RIO
BHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELV:

-0.52

QQQ:

-0.18

Коэф-т Сортино

ELV:

-0.57

QQQ:

-0.10

Коэф-т Омега

ELV:

0.92

QQQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

ELV:

-0.41

QQQ:

-0.18

Коэф-т Мартина

ELV:

-0.72

QQQ:

-0.70

Индекс Язвы

ELV:

19.47%

QQQ:

5.41%

Дневная вол-ть

ELV:

26.71%

QQQ:

21.28%

Макс. просадка

ELV:

-67.19%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ELV:

-22.86%

QQQ:

-21.54%

Доходность по периодам

С начала года, ELV показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции ELV уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.24% против 15.79% соответственно.

ELV

С начала года

16.75%

1 месяц

8.36%

6 месяцев

-12.12%

1 год

-12.74%

5 лет

17.61%

10 лет

12.24%

QQQ

С начала года

-17.20%

1 месяц

-15.68%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-2.32%

5 лет

18.97%

10 лет

15.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elevance Health Inc

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELV и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
RIO: -0.34
BHP: -0.86
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIO: -0.33
BHP: -1.10
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIO: 0.96
BHP: 0.86
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RIO: -0.39
BHP: -0.67
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
RIO: -0.72
BHP: -1.66

Показатель коэффициента Шарпа ELV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.86
RIO
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELV и QQQ

Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности QQQ в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок ELV и QQQ

Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.95%
-33.93%
RIO
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности ELV и QQQ

Текущая волатильность для Elevance Health Inc (ELV) составляет NaN%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что ELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.58%
11.37%
RIO
BHP

Пользовательские портфели с ELV или QQQ

Best for now-8
-1%
YTD
SCHD
XLRE
IWY
VFV.TO
ZAG.TO
IEF
GLD
GSG
IRA Portfolio
-6%
YTD
VBILX
HEFA
MGC
IWY
VUSUX
XMMO
RWK
VOT
VEGBX
XSMO
VMFXX
VGCIX
EQWL
FYC
IVOV
1 / 25

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
178

Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?

I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?

Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?

Thanks for reading!

Bob Peticolas

19 декабря 23 г. Posted in general
1K

Treynor Black model

I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?

guphex

08 июля 24 г. Posted in general
247